顧客バッチスクリーニングにリスクベースのアプローチを適用する方法


 

 

統一スクリーニングの問題と誤検知が多すぎる

金融犯罪スタッフは、2005年第3回EUマネーロンダリング指令で最初に奨励され、その後2012年の金融行動タスクフォース(FATF)勧告で義務付けられた「リスクベースのアプローチ」(RBA)に非常に精通しています。しかし、歴史的に、バッチスクリーニングは、リスクベースのアプローチを適用することができないAMLコンプライアンスプラクティスの1つの領域でした。AML 規制では、企業はリスクベースの方法で AML コントロールを適用する必要がありますが、従来のバッチ スクリーニング ツールの固有の制限により、企業はリスク プロファイルに関係なく、顧客を統一的な方法でスクリーニングすることを余儀なくされています。その結果、高リスクのPEP関係は、同じ頻度で、プレーンなバニラ低リスク顧客と同じ検索パラメータに対してバッチスクリーニングされています。

その結果、企業は、すべての顧客をリスクの高い顧客と同じように扱うか、緩い一致アルゴリズムを使用して、誤検知を大量に行うか、または逆のアプローチを取って治療するのかという、不愉快な選択をしなければならなくなり、企業は不愉快な選択をしなければならなくてはなされ、その結果、企業は不愉快な選択をしなければならなくてはなされ、その結果、すべての顧客を危険にさらすのか、ゆるやかなマッチングアルゴリズムを使用する必要が生じた。リスクの高い顧客は、リスクの低い関係と同じ方法で、誤検知の数を減らすだけでなく、リスクの高い関係が十分な徹底的にスクリーニングされているという自信の度合いを減らします。

リスクベースのバッチスクリーニングが存在しないという危険な結果の1つは、企業がリスクベースの方法で潜在的な一致に対処できないことです。

 

ケーススタディ

民間銀行のバッチは、銀行が検索パラメータを疑うリスクを許容するほど柔軟性のない従来のバッチスクリーニングツールを使用して、顧客ベース全体をスクリーニングしました。

その結果、銀行のリスクの高い顧客は、リスクの低い顧客と同じ方法でスクリーニングされました。リスクの高い顧客の1人である中東のPEPは、軍備契約の疑いに関する贈収賄と汚職の調査の対象となった。銀行の規制当局は、銀行がAMLの義務に従って関係を管理していたかどうかに特に細心の注意を払って、PEPとの銀行の関係の見直しを行った。規制当局は、銀行のAMLシステムとコントロールがリスクベースではなかったため、不十分であると結論付けた。この結論は、銀行のレガシーバッチスクリーニングシステムの限界のために一部に達しました。

 

ソリューション

RiskScreen Batch を使用すると、リスクグレードが異なる顧客に対してリスクベースのパラメータを設定できるため、リスクの高い顧客を異なる方法で自動で一晩バッチスクリーン処理し、リスクの低い顧客を減らできます。これにより、メタデータの処理を参照するなど、リスクの高いお客様をより高い頻度で高精度にスクリーニングできます。RiskScreen Batch がコンプライアンス機能が誤検知を事実上排除し、バッチスクリーニング体制にリスクベースのアプローチを適用する方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

RiskScreen Batch はまた、ユーザーがより高いリスク、より危険な潜在的な一致の処理に優先順位を付けることを可能にする潜在的な一致の性質を参照して一致をフラグします。